放射腫瘤科住院醫(yī)師問答題每日一練(2016.12.22)

期貨價格低于無套利價格。買期貨，賣空復(fù)制股指的現(xiàn)貨組合。

空頭套期保值用于公司準備售出其已有資產(chǎn)，多頭套期保值用于公司在未來打算購買某種資產(chǎn)時，它也能用于彌補空頭頭寸風(fēng)險。

該合約不能成功。這是由于空方將持有合約頭寸直到交割最便宜的債券，一旦大家知道出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量問題，就不會有人愿意購買該合約。

期貨價格等于152.88。