個股期權章節(jié)練習(2020.03.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在其他因素不變的情況下，認沽期權的權利金隨著當前利率的上升而（）。

2 認購期權賣出開倉后，其盈虧平衡點的股價為（）

3 行權價格低于標的物市場價格的認購期權是（）

4 預計股票價格小幅震蕩，并希望從擁有股票中獲取額外收入的最優(yōu)選擇是（）。

5 假設認購期權價格1元，正股價格10元，delta為0.5，則該期權的杠桿為（）。

6 以下不符合牛市中期權的垂直套利組合交易特征的是（）。

7 下列關于期權備兌策略說法錯誤的是（）。

8 某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。

9 以下有關強行平倉的說法不正確的是（）

10 一般來說，在其他條件不變的情況下，認沽期權行權價格越高，其權利金會（）。

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