單項選擇題

假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，我們知道在3個月后，該股票價格要么是11元，要么是9元。假設現(xiàn)在的無風險年利率等于10%，該股票3個月期的歐式看漲期權協(xié)議價格為10.5元。則（）。

A.一單位股票多頭與4單位該看漲期權空頭構成了無風險組合
B.一單位該看漲期權空頭與0.25單位股票多頭構成了無風險組合
C.當前市值為9的無風險證券多頭和4單位該看漲期權多頭復制了該股票多頭
D.以上說法都對

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