問(wèn)答題

【計(jì)算題】
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)股票、外匯和債券的DEAR分別為30萬(wàn)元、20萬(wàn)元和25萬(wàn)元，根據(jù)下面資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)矩陣，求組合資產(chǎn)的DEAR。

答案：

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】某銀行有2000萬(wàn)瑞士法郎（SWF）2500英鎊（GBP）面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。即期匯率分別為$0.40/SWF，$1.28/GBP.瑞士法郎和英鎊美元價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)差分別為65個(gè)基點(diǎn)和45個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求兩種貨幣10天后的VaR分別是多少？

答案：

問(wèn)答題

【計(jì)算題】一家銀行的DEAR為8500元，問(wèn)10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？

答案：

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