首頁
題庫
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
問答題
【計算題】假設某種不支付紅利股票的市價為50元,風險利率為10%,該股票的年波動率為30%,求該股票協(xié)議價格為50元、期限3個月的歐式看(漲)跌期權價格。
答案:
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】期權處于什么狀態(tài)時期權的時間價值最大(?。??為什么?
答案:
期權處于平價點時,其時間價值最大;因為期權價值由內在價值和時間價值共同構成,當期權價格超過平價價格或者低于平價價格時,即...
點擊查看答案
手機看題
問答題
【簡答題】混合期權中的底部跨式組合策略適合投資者預期價格如何變化時運用?并解釋!
答案:
適用于投資者預期市場價格大幅波動時運用;因為市場價格大幅波動時,不管是向執(zhí)行價格的那邊波動,總盈虧線與0(橫...
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題