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問答題
【計算題】設某一無紅利支付股票的現(xiàn)貨價格為30元，連續(xù)復利無風險年利率為6%，求該股票的執(zhí)行價格為27元、有效期為3個月的看漲期權價格的下限。
答案：
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問答題
【簡答題】為什么在為期權定價時可以采用風險中性定價法？
答案：
從B-S-M偏微分方程可以看出，衍生證券價格決定方程中出現(xiàn)的變量皆為客觀變量，包括，當前市價，時間，價格波動率和無風險利...
問答題
【簡答題】當預測股票價格下跌時，投資者可以構造哪些期權組合？
答案：
在預期股票價格下跌時，投資者為了獲利可以投資看跌期權多頭、看漲期權空頭、熊市差價組合、看漲期權的熊市反向對角組合、看漲期...
