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蝶式套利中,居中月份合約的數量是較近月份和較遠月份合約數量的()。
A.乘積
B.較大數
C.較小數
D.和
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單項選擇題
2013年記賬式附息(三期)國債,票面利率為3.42%,到期日為2020年1月24日。對應于TF1509合約的轉換因子為1.0167。2015年4月3日上午10時,現貨價格為99.640,期貨價格為97.525。則國債基差為()。
A.0.4861
B.0.4862
C.0.4863
D.0.4864
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下列不屬于跨期套利的形式的是()。
A.牛市套利
B.熊市套利
C.蝶式套利
D.跨品種套利
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