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資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)的理性經(jīng)濟(jì)人假定認(rèn)為:所有投資者在資產(chǎn)組合的選擇過程中都遵循馬科維茲的資產(chǎn)選擇模型。
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風(fēng)險厭惡程度較高的投資者在期望收益-均方差構(gòu)建的空間中具有更加陡峭的無差異曲線,因為他們在面臨更大的風(fēng)險要求時要求更多的風(fēng)險溢價來補(bǔ)償.
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一項資產(chǎn)如與資產(chǎn)組合完全負(fù)相關(guān),則它將具有完全對沖的功能。
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