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單項(xiàng)選擇題

（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價(jià)格對利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

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單項(xiàng)選擇題

若國債期貨市場價(jià)格低于其理論的價(jià)格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是（）。

A.買人國債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨
C.賣出國債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨

單項(xiàng)選擇題

在布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（）。

A.期權(quán)的到期時(shí)間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率

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