證券公司建立獨立的實時監(jiān)控系統(tǒng),應采取的措施有()。 Ⅰ.建立自營業(yè)務的逐日盯市制度 Ⅱ.健全自營業(yè)務風險敞口和公司整體損益情況的聯(lián)動分析與監(jiān)控機制 Ⅲ.完善風險監(jiān)控量化指標體系 Ⅳ.定期對自營業(yè)務投資組合的市值變化及其對公司以凈資本為核心的風險監(jiān)控指標的潛在影響進行敏感性分析和壓力測試
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
按照《證券公司風險控制指標管理辦法》的規(guī)定,證券公司經營證券自營業(yè)務必須符合的規(guī)定包括()。 Ⅰ.自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500% Ⅱ.持有一種權益類證券的成不不得超過凈資本的30% Ⅲ.持有一種權益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%,但因包銷導致的情形和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外 Ⅳ.自營權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100%
按照《證券公司證券自營業(yè)務指引》的規(guī)定,下列關于證券公司自營業(yè)務決策的說法中,正確的有()。 Ⅰ.應采用三級體制,即董事會-投資決策機構-自營業(yè)務部門 Ⅱ.董事會是自營業(yè)務的最高決策機構 Ⅲ.投資決策機構是自營業(yè)務投資運作的最高管理機構 Ⅳ.自營業(yè)務部門為自營業(yè)務的執(zhí)行機構