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問答題
【簡答題】歐元看跌期權(quán)的多頭給予投資者以利率1.27美元/歐元在到期日后賣出31250歐元的權(quán)利，期權(quán)合約的價格是2美分/歐元。試描述當(dāng)匯率跌到1.20美元/歐元時投資者的利潤，并且計算使盈虧相抵的匯率是多少。
答案：
利潤=（1.27-0.02-1.20）•31250=1562.5 當(dāng)匯率是1.25美元/歐元時，盈虧相抵。
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問答題
【簡答題】耐克公司的看漲期權(quán)可以按照30美元的價格購買它的100股股票。假定公司進行1分2的股票分拆，則該條款將變?yōu)槌钟腥擞袡?quán)以多少美元的價格購買多少股股票。
答案：
總價30*100=3000
因為公司進行1分2的股票拆分所以15*200=3000
可以以3000美...
因為公司進行1分2的股票拆分所以15*200=3000
可以以3000美...
問答題
【簡答題】
公司A和公司B分別面臨下面的利率情況：
公司A希望借入浮動利率美元，公司B希望借入固定利率加元?；Q銀行需要50個基點的利差作為手續(xù)費。如何設(shè)計一個互換合約以使公司A和公司平等獲益來進行互換交易？
答案：
由題可知：
A.的比較優(yōu)勢在固定利率加元
B.的比較優(yōu)勢在浮動利率美元
第一步；互換總收益...
A.的比較優(yōu)勢在固定利率加元
B.的比較優(yōu)勢在浮動利率美元
第一步；互換總收益...
