問答題

【簡(jiǎn)答題】為什么要進(jìn)行投資分散化，需要考慮什么因素？

答案： 投資組合在期望收益率增加的情況下，組合的標(biāo)準(zhǔn)差降低；說(shuō)明投資分散化在取得更高收益的同時(shí)降低了組合風(fēng)險(xiǎn)。
分散化投...
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【簡(jiǎn)答題】在引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸的條件后，資產(chǎn)組合的可行集和有效邊界有何變化？分別考慮不同情形下的有效集變化。
答案： 當(dāng)引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)貸款后，有效集將會(huì)發(fā)生微妙的變化.具體的變化，看圖。原來(lái)只有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的有效邊界是曲線CD，而當(dāng)引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)貸...
問答題

【簡(jiǎn)答題】最小方差的資產(chǎn)組合是不是最佳資產(chǎn)組合，為什么？如果不是，兩者又有何種關(guān)系？
答案： 最小方差的資產(chǎn)組合不是最佳的資產(chǎn)組合。因?yàn)樽罴训馁Y產(chǎn)組合是有效邊界和無(wú)差異曲線的切點(diǎn)最佳的資產(chǎn)組合，其標(biāo)準(zhǔn)差不一定是最小...
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