問答題

【簡答題】用單步二叉樹來說明無套利定價理論對于歐式期權(quán)的定價過程。

答案： 在無套利條件下，建立一個由期權(quán)和股票頭寸組成的無風(fēng)險證券組合。通過假設(shè)組合收益等于無風(fēng)險利率，可給期權(quán)估價。若用風(fēng)險中性...
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【簡答題】跨式組合與異價跨式組合的差別是什么？
答案： 跨式組合與異價跨式組合都是由一個看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的多頭寸組成。跨式組合兩個期權(quán)具有相同的執(zhí)行價格和到期日。異價跨式組合...
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【簡答題】采用什么樣的交易可以產(chǎn)生倒置日歷差價？
答案：

買入期限較短的期權(quán)，并同時賣出執(zhí)行價格相同期限較長的期權(quán)構(gòu)成倒置日歷差價。
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