問答題

【計(jì)算題】某一協(xié)議價(jià)格為25元，有效期6個(gè)月的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為2元，標(biāo)的股票價(jià)格為24元，該股票預(yù)計(jì)在2個(gè)月和5個(gè)月后各支付0.50元股息，所有期限的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率均為8%，請問該股票協(xié)議價(jià)格為25元，有效期6個(gè)月的歐式看跌期權(quán)價(jià)格等于多少？

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問答題

【簡答題】請解釋為什么相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、相同協(xié)議價(jià)格的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于等于歐式期權(quán)。
答案：

美式期權(quán)的持有者除了擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)利外，還有提前執(zhí)行的權(quán)利，因此美式期權(quán)的價(jià)值至少應(yīng)不低于歐式期權(quán)。
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