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【計算題】某股票市價為70元,年波動率為32%,該股票預(yù)計3個月和6個月后將分別支付一元股息,市場無風險利率為10%?,F(xiàn)考慮該股票的美式看漲期權(quán),其協(xié)議價格為65元,有效期為8個月。請證明上述兩個除息日提前執(zhí)行該期權(quán)都不是最優(yōu)的,并請計算該期權(quán)的價格。
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【簡答題】在CBOE,一種股票期權(quán)交易是屬于2月循環(huán)的,那么在4月10日和5月31日將會交易什么時候到期的期權(quán)?
答案:
4月10日交易的期權(quán)包括4、5、8和11月到期的。
5月31日交易的期權(quán)包括6、7、8、11月到期的。
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【計算題】一個投資者出售了5份無擔保的某股票看漲期權(quán),期權(quán)價格為3.5美元,執(zhí)行價格為60美元,而標的股票目前市場價格為57美元。他的初始保證金要求是多少?
答案:
無擔保期權(quán)的保證金為以下兩者的較大者
A.出售期權(quán)的期權(quán)費收入加上期權(quán)標的資產(chǎn)價值的20%減去期權(quán)處于虛值狀態(tài)...
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