單項選擇題

在國際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對金融機構(gòu)外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。

A.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的8%
B.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的4%
C.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的8%
D.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的4%

你可能感興趣的試題

單項選擇題

測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。

A.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
B.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
C.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
D.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化

單項選擇題

假設(shè)一個投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

欧美成人影院在线电影

cao死你好湿好紧好爽视频今日更新亚洲精品图片区 AⅤ无码亚洲免费区人人艹人人摸人人看

在國際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對金融機構(gòu)外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。

你可能感興趣的試題

測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。

假設(shè)一個投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

在國際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對金融機構(gòu)外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。

測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。

假設(shè)一個投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。